切比雪夫不等式

属于：大数定律与中心极限定理 设随机变量 $X$ 的期望 $E(X)=\mu$，方差 $D(X)={\sigma }^2$，则对任意 $\epsilon >0$： $P(|X-\mu |\ge \epsilon )\le \frac{{\sigma }^2}{{\epsilon }^2}$ 适用情况：依靠期望和方差估计 $X$ 偏离其均值的概率上限/下限